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公开(公告)号：CN116090835A
公开(公告)日：2023-05-09
申请号：CN202310211224.6
申请日：2023-03-07
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q40/06 , G06F18/23
Abstract: 本发明公开了系统性金融风险评估技术领域的一种基于函数型数据的系统性金融风险评估方法，包括以下步骤：利用函数型数据分析方法对计算结果进行函数化处理；将传统的离散熵权法引入到函数型数据分析模型中；结合函数化金融风险指标数据和时变动态的熵权函数，识别系统性金融风险事件；对每周的行业系统性金融风险指数函数进行聚类，确定风险在金融系统内的实时情况；利用变滞后项的传递熵因果检验方法，判断风险在金融系统内的传播方向和传导路径；构建网络模型。本发明方法有助于提高系统性金融风险测度的准确性和稳健性，其中引入的复杂网络方法有助于将系统性金融风险在行业间的传导路径和传染强度可视化。
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