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公开(公告)号：CN114638703A
公开(公告)日：2022-06-17
申请号：CN202210348393.X
申请日：2022-04-01
Applicant: 南京大学
Abstract: 本申请涉及金融风险管理技术领域，提供一种基于灰色混合模型的金融时间序列短期预测方法，该预测方法针对传统灰色模型进行改进，通过采用离散小波变换对原数据序列进行处理，有效去除高频的细小波动，从而提高模型对数据的预测精度，进而使得金融时间序列预测效果更佳；通过将历史数据结合不同长度择优设置一个滑动窗口来限制数据序列长度，已解决过多的历史数据中存在大量无用信息，过少的数据不足以预测这一难题；还通过将预处理后的原数据经过灰色模型预测之后，根据发展系数对预测结果进行移动加权平均计算，从而避免不可预料的趋势变化带来巨大误差，进而使得最终结果比灰色模型的预测结果具有更高精度。
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