公开(公告)号：CN110689439A

公开(公告)日：2020-01-14

申请号：CN201910828709.3

申请日：2019-09-03

Applicant: 北京航空航天大学

Inventor： 部慧 ,  吴俊杰 ,  李映森 ,  唐文金

IPC: G06Q40/06 ,  G06Q40/04

Abstract: 本发明公开了基于level II数据的尾盘操纵识别方法，包括以下步骤：步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；步骤二、构建五个有效的监测指标：Return end、Return mid、Frequence trade、Frequence money和Abnormaltrade；步骤三、对上述五个监测指标进行综合分析后，判断疑似尾盘操纵的股票。本发明通过深入分析股票逐笔成交量、成交价、成交时间等高频数据集，对资本市场上存在的尾盘操纵现象能进行精准识别。

公开(公告)号：CN110648231A

公开(公告)日：2020-01-03

申请号：CN201910745026.1

申请日：2019-08-13

Applicant: 北京航空航天大学

Inventor： 部慧 ,  吴俊杰 ,  李映森 ,  唐文金

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q40/06 ,  G06Q50/26

Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的股票市场的内幕交易行为的识别方法，包括以下步骤：获取公司相关数据；计算股票成交量均值的增量，若大于阈值，则计算该行业的所有股票成交量均值的增量，若小于阈值，则查询前期是否发布对外公告，计算对外公告引起的股票收盘价的波动幅度，若不超过波动阈值，则计算该上市公司的加权平均净资产收益率是否低于加权平均净资产收益率，若低于，则获取后期的上市公司的对外公告，判断是否为利好公告，若是，则计算后期股票收盘价的最大涨幅，如果大于涨幅阈值，则查询是否有与该公司的股票概念板块语义一致的信息，若没有，则该股票存在内幕交易行为。本发明具有实时监测、精准识别股票市场内幕交易行为的有益效果。