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发明公开
一种风险价值的确定方法、装置及设备无效

公开(公告)号：CN111985791A

公开(公告)日：2020-11-24

申请号：CN202010751107.5

申请日：2020-07-30

Applicant: 上海金仕达软件科技有限公司

Inventor： 李梦颖 , 张继程 , 王景奎 , 施兴森 , 武向光 , 李金

IPC: G06Q10/06 , G06Q40/06

Abstract: 本申请适用于计算机技术领域，提供了一种风险价值的确定方法，包括：获取待观测债券在预设观测日的观测日利率；获取CIR模型，并根据所述CIR模型确定预设数量的利率变化信息，所述CIR模型由所述待观测证券的历史利率信息计算得到；根据所述观测日利率和所述利率变化信息，计算所述预设数量的模拟债券价格；根据所述预设数量的模拟债券价格，计算债券收益率序列；根据所述债券收益率序列和预设的置信区间，确定风险价值。上述方案，利用CIR模型来模拟利率的变化趋势，并由此求出风险价值。由于CIR模型是一种将利率的均值回归趋势考虑在内的短期利率期限结构模型，模拟得到的利率的变化趋势更符合利率波动的现实情况，这样使得到的风险价值更加的准确。

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