公开(公告)号：CN114579640A

公开(公告)日：2022-06-03

申请号：CN202210236749.0

申请日：2022-03-10

Applicant: 上海交通大学宁波人工智能研究院

Inventor： 王泽林 ,  李雅 ,  褚健 ,  杨根科

IPC: G06F16/2458 ,  G06N3/04 ,  G06N3/08 ,  G06Q10/04 ,  G06Q40/00

Abstract: 本发明公开了一种基于生成式对抗网络的金融时间序列预测系统和方法，涉及深度学习及金融时间序列预测领域，所述系统包括：数据集采集模块，用于数据集样本的构建，所述数据集样本分成训练集、验证集和测试集三个部分；数据集处理模块，先进行归一化处理，再将同一时刻的不同所述金融产品的特征融合在一起构成一个多元金融产品特征矩阵；按照模型输入所需要的时间步数大小，对所述多元金融产品特征矩阵在时间维度上进行切割分块，分成若干个数据块，以符合所述模型所需的输入形式；模型构建模块，用于构建基于GAN网络的金融时间序列预测模型；训练模块，利用训练集训练基于所述GAN网络的所述金融时间序列预测模型；预测模块，对模型性能进行评估。