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公开(公告)号：CN118279062A
公开(公告)日：2024-07-02
申请号：CN202211650773.5
申请日：2022-12-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于多智能体强化学习的投资组合系统及方法，包括：若干个智能体的策略网络，每个策略网络的输入为行业指数和股票历史信息，输出为对应指数或股票的打分；一个中心评价网络，其若干个输出与若干个策略网络相对应；中心评价网络的输入为所有智能体观察到的状态和相应动作，即行业指数和股票历史信息，输出为所有智能体的状态‑动作评分；一个组合投资生成器，其根据策略网络的打分信息，计算出最终的投资权重。本发明结合因果分析并通过策略网络、中心化评价网络和投资组合生成器，实现了先选择行业、再选择股票的投资方式，体现了行业在选股过程中的重要作用；在现有方法的基础上均有明显的平衡风险和回报的能力提升。
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